Para pobrała się w sylwestra 2008 roku. Wcześniej Gary Oldman był mężem angielskiej aktorki Lesley Manville, którą poślubił w 1987 roku. Ich związek przetrwał dwa lata i rozpadł się tuż po przyjściu na świat ich syna, Alfiego. W kolejnym roku poślubił Umę Thurman, z którą również wytrzymał dwa lata. Następnie przez siedem lat związany był z aktorką i modelką Isabellą Rossellini, której jednak nie poślubił. W związek małżeński wszedł natomiast z Donyą Fiorentino, której był przyrzeczony od 1997 roku do 2001 roku. Para ma dwóch synów, Gullivera i Charliego.