Aktorskie początki
Po kursie w szkole teatralnej Grey czekała na aktorskie zlecenia, kelnerując w jednej z nowojorskich restauracji. Udało się jej wystąpić w reklamie, ale na znaczący angaż musiała czekać aż cztery lata.
Na ekranie zadebiutowała w 1984 r., niewielką rólką w filmie "Buntownik z Eberton". Zaraz potem otrzymała propozycję wystąpienia w "Cotton Club" u Francisa Forda Coppoli i w "Czerwonym świcie" Johna Miliusa, filmie opowiadającym o grupie zbuntowanych nastolatków, którzy stawiają zbrojny opór chińskim wojskom najeżdżającym Stany Zjednoczone. To tam poznała Patricka Swayze.