Pięć małżeństw, pięcioro dzieci
Stallone nie był jednak jej pierwszym mężem. Jeszcze w 1983 poślubiła muzyka i kompozytora Kaspera Windinga, przyrodniego brata reżysera filmu "Drive", Nicolasa Windinga Refna. Z tego małżeństwa, które rozpadło się zaledwie rok później, przyszedł na świat niespełna 40-letni już dzisiaj Julian.
Później Nielsen zaręczyła się ze Schwarzeneggerem (związek w latach 1984–1985), romansowała też z Seanem Pennem, raperem Vanillą Ice, reżyserem Tonym Scottem (1987), a nawet jego asystentką Kelly Sahnger (1987–1988).
W latach 1990–1992 jej mężem był Sebastian Copeland, kuzyn Orlanda Blooma, a od 1993 do 2005 szwajcarski kierowca rajdowy Raoul Meyer Ortolani, z którym ma dwóch synów: 30-letniego Douglasa Aarona i 28-letniego Raoula Ayrtona Juniora. W latach 1988–1990 była w nieformalnym związku z amerykańskim futbolistą Markiem Gastineau, a w latach 2003–2005 jej narzeczonym był amerykański raper Public Enemy Flavor Flav.