Bali się prześladowania
Urodził się 21 października 1945 roku w Moskwie w dobrze sytuowanej rodzinie z tradycjami. * *- Mój prapraprapradziad był ciotecznym bratem pierwszego rosyjskiego cara z rodu Romanowów, Michaiła Fiodorowicza – opowiadał w "Polityce" o swoich przodkach. - Z innych znamienitych członków mojej rodziny mogę wymienić Lwa Tołstoja, Gogola, Puszkina, Stanisławskiego, Jesienina.
I choć jest dumny ze swoich krewnych, zdarzało się, że jego pochodzenie przysparzało mu kłopotów.
- Był czas, kiedy wręcz musieliśmy to ukrywać. Nasze nazwisko akcentuje się na "a", Michałkow, ale mój ojciec poszedł do szkoły z nazwiskiem Michałkow, z akcentem na "o". Babcia bała się, że jeśli będziemy używać oryginalnej wymowy bardzo znanego arystokratycznego nazwiska, będziemy prześladowani– wspominał.